По данным на 30.01.2020
Сотрудники лаборатории ведут исследования в области математической теории финансов и финансовой эконометрики. В рамках проведенных исследований учеными были рассмотрены модели финансовых пузырей, системного риска, дефолта банков, а также страховых компаний, инвестирующих резерв в рисковые активы, которые могут быть использованы финансовыми институтами и контролирующими органами для минимизации риска финансовых крахов.
Название проекта: Лаборатория математических финансов
Приоритет СНТР: а
Направления исследований:
- Математические модели финансовых рынков, приближенные к реальной практике (модели с транзакционными издержками и налогами, актуарные модели в условиях финансовых рынков, модели высокочастотного трейдинга, теория динамических моделей риска), и развитие вероятностно-статистического математического аппарата, предназначенного для анализа таких моделей;
- Оценка риска, оптимизация портфеля активов, риск ликвидности, реальные опционы и оптимальная остановка;
- Финансовая эконометрика, ориентированная на проблематику системного риска и его индикаторов, рейтингов банков и финансовых корпораций, учета межрыночных взаимодействий;
- Изучение глобализации рынков на основании соотношений между «глобальной» и «локальной» составляющими и динамики этих соотношений
Цель проекта: Проведение исследований в области математической теории финансов и финансовой эконометрики
Лаборатория, принимающая организация
|
Область наук
|
Город
|
Приглашенный ученый
|
Период реализации проекта
|
---|---|---|---|---|
Международная научно-образовательная лаборатория технологий улучшения благополучия пожилых людей
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
Экономика и бизнес |
Томск |
Касати Фабио
Италия |
2014-2018 |
Лаборатория исследования социальных отношений и многообразия общества Российской экономической школы (ЛИСОМО РЭШ)
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российская экономическая школа» |
Экономика и бизнес |
Москва |
Вебер Шломо
США |
2013-2017 |
Лаборатория теории рынков и пространственной экономики
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
Экономика и бизнес |
Москва, Санкт-Петербург |
Тисс Жак-Франсуа
Бельгия Бехренс КристианКанада |
2011-2015 |