МЕГАГРАНТЫ

Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании

О лаборатории

Наименование проекта Методы структурного анализа данных в предсказательном моделировании

Ссылка на официальный сайт

№ договора:
11.G34.31.0073

Наименование ВУЗа:
ФГБОУ ВПО "Московский физико-технический институт (государственный университет)"

Области научных исследований:
Информационные технологии и вычислительные системы

Цель проекта:
Решение широкого круга задач естествознания и техники, эконометрики и финансов необходимо уметь анализировать и моделировать большие объемы данных сложной структуры. Структура здесь понимается в широком смысле, включая свойства гладкости, разреженности или малой размерности, неизвестные корреляции, иерархическое или многошкальное взаимодействие, зависимость от времени.

Основные задачи проекта:
1. Снижение размерности.
2. Выбор модели и её калибрацию
3. Эффективное моделирование
4. Классификацию и кластеризацию в пространствах высокой размерности.

Ведущий учёный

vu mini 73 

ФИО: Спокойный Владимир Григорьевич

 

Ученые степень и звание:
Кандидат физико-математических наук, PhD, Professor (Humboldt-Universität zu Berlin)

Занимаемая должность:
Профессор (Берлинский университет им. Гумбольдта), руководитель исследовательской группы (Институт им. Вейерштрасса, Берлин)

Области научных интересов:
Математическая статистика, информационные технологии и вычислительные системы
Основные результаты В.Г.Спокойным получены по следующим научным направлениям:

- статистическая теория экспериментов;
- методы адаптивного оценивания и проверки гипотез;
- оценка финансовых рисков;
- обнаружение разладки;
- снижение размерности.

Текущие направления его исследований:

- анализ изображений, приложения для медицины
- адаптивная непараметрический сглаживания и проверка гипотез
- высокая анализ двухмерных данных
- статистические методы в области финансов
- нелинейные нестационарные временные ряды

Член международного статистического института, Американской статистической ассоциации, Института математической статистики, член общества Бернулли. Спокойный В.Г. является автором более 60 печатных работ. h-индекс составляет 33.

1. Florian Gach, Richard Nickl, and Vladimir Spokoiny. Spatially adaptive den-sity estimation by localised haar projections. 2011. To be published in Annales de l'institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques
2. Vladimir Spokoiny. A penalized exponential risk bound in parametric estima-tion. 2011. To be published in Annals of Statistics
3. Elmar Diederichs, Anatoly Juditsky, Arkadii Nemirovskii, Vladimir Spokoiny. Sparse nongaussian component analysis by semidefi-nite programming. 2011. To be published J. Machine Learning
4. Elmar Diederichs, Anatoly Juditsky, Vladimir Spokoiny, and Christof Schiitte. Sparse nongaussian component analysis. IEEE Transaction of Information Theory, 56(6):3033-3047, 2010.
5. Yuri Golubev and Vladimir Spokoiny. Exponential bounds for minimum con-trast estimators. Electron. J. Statist., 3:712-746, 2009.
6. Pavel Cizek, Wolfgang Hardle, and Vladimir Spokoiny. Adaptive pointwise estimation in time-inhomogeneous time-series models. Econometrics Journal, 12(2):248-271, 2009.
7. Arnak Dalalyan, Anatoly Juditsky, and Vladimir Spokoiny. A new algorithm for estimating the effective dimension-reduction subspace. J. of Machine Learning Research, 2008.
8. Denis Belomestny, Grigori N. Milstein, and Vladimir Spokoiny. Regres¬sion methods in pricing American and Bermudan options using consumption. Quantitative Finance, 2008.
9. Vladimir Spokoiny and Celine Vial. Parameter tuning in pointwise adaptation using a propagation approach. Ann. Statist., 2008.
10. Ion Grama and Vladimir Spokoiny. Adaptive estimation of the excess of a distribution function. Ann. Statist., 2008.

Научные результаты

Primal-Dual Subgradient Method for Huge-Scale Linear Conic Problems Авторы: Нестеров Юрий Евгеньевич, Шпирко Сергей Валерьевич Дата: 30 декабря 2014 Журнал: SIAM Journal on Optimization, Том: 24 Выпуск: 3 Страницы: 1444-1457 Год: 2014

 

Finite Sample Bernstein – von Mises Theorem for Semiparametric Problems Авторы: Панов Максим , Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 29 декабря 2014 Журнал: Bayesian analysis Год: 2015

 

Critical Dimension in the Semiparametric Bernstein von Mises Theorem Авторы: Панов Максим , Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 29 декабря 2014 Журнал: Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics Том: 287 Страницы: 232-255 Год: 2014

 

Cтохастический промежуточный градиентный метод для задач выпуклой оптимизации Авторы: Гасников Александр Владимирович, Двуреченский Павел Дата: 27 декабря 2014 Журнал: Доклады Академии Наук, серия математическая Год: 2015

 

Стохастические градиентные методы с неточным оракулом Авторы: Гасников Александр Владимирович, Двуреченский Павел , Нестеров Юрий Евгеньевич Дата: 27 декабря 2014 Журнал: Автоматика и Телемеханика Год: 2015

 

Алгоритм зеркального спуска для минимизации средних потерь, поступающих пуассоновским потоком Авторы: Назин Александр Викторович, Anulova, SV, Tremba, AA Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Автоматика и телемеханика Выпуск: 6 Страницы: 30-38 Год: 2014

 

Адаптивные алгоритмы зеркального спуска в задачах выпуклой стохастической оптимизации Авторы: Назин Александр Викторович Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Труды Института системного анализа РАН Том: 64 Выпуск: 3 Страницы: 7-12 Год: 2014

 

Primal-dual methods for solving infinite-dimensional games Авторы: Двуреченский Павел , Нестеров Юрий Евгеньевич, Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Journal of Optimization Theory and Applications Год: 2014

 

Реализация булевых функций с ограниченным числом нулей в классе дизъюнктивных нормальных форм Авторы: Максимов Юрий Дата: 17 ноября 2014 Журнал вычислительной математики и математической физики Том: 53 Выпуск: 9 Страницы: 132-151 Год: 2013

 

Равномерные свойства локальной оценки максимального правдоподобия Авторы: , Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Автоматика и телемеханика

 

Неасимптотический анализ регрессии на основе гауссовских случайных полей Авторы: Бурнаев Евгений Владимирович, Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Автоматика и телемеханика

 

On the Three-Stage Version of Stable Dynamic Model Авторы: Гасников Александр Владимирович, Дорн Юрий , Нестеров Юрий Евгеньевич, Шпирко Сергей Валерьевич Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Mathematical Models and Computer Simulations Том: 26 Выпуск: 6 Страницы: 34-70 Год: 2014

 

On the entropic functional in stochastic chemical kinetics Авторы: Гасников Александр Владимирович Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Mathematical notes

 

Detecting inefficient arcs in transportation networks Авторы: Дорн Юрий Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Proceedings of Moscow Institute of Physics and Technology Том: 6 Выпуск: 1 Страницы: 162-168 Год: 2014

 

Concentration inequalities for smooth random fields Авторы: Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Theory Probability and Its Application

 

Universal gradient methods for convex optimization problems Авторы: Нестеров Юрий Евгеньевич Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Mathematical Programming

 

Approximation problem for factorized data Авторы: Беляев Михаил Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Artificial intelligence and decision theory Выпуск: 3 Год: 2013

 

Approximation of data generated by Cartesian product Авторы: Беляев Михаил Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Proceedings of Moscow Institute of Physics and Technology Том: 5 Выпуск: 3 Страницы: 11-23 Год: 2013

 

Approximation of a multidimensional dependency based on a linear expansion in a dictionary of parametric functions Авторы: Беляев Михаил , Бурнаев Евгений Владимирович Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Informatics and Applications Том: 7 Выпуск: 3 Страницы: 114-125 Год: 2013

 

Abelian theorems for stochastic volatility models with application to the estimation of jump activity Дата: 17 ноября 2014 Журнал: Stochastic Processes and their Applications Том: 123 Выпуск: 1 Страницы: 15-44 Год: 2013

 

Random sampling: randomized billiards Авторы: Поляк Борис Теодорович, Gryazina, E Дата: 17 ноября 2014 Журнал: European Journal of Operational Research

 

Алгоритмы вычисления операторов Минковского и их применение в дифференциальных играх Авторы: Двуреченский Павел , Ivanov, GE Дата: 17 ноября 2014 Статус: опубликована

 

Estimation of the activity of jumps in time-changed L\'{e}vy models Авторы: Дата: 16 ноября 2014 Журнал: Electronic journal of statistics Том: 7 Страницы: 2970-3003 Год: 2013

 

Evidence optimization for consequently generated method Авторы: Крымова Екатерина , Strijov, V, Weber, GW Дата: 16 ноября 2014 Журнал: Mathemarical and computer modelling Том: 57 Страницы: 50-57

 

On first-order algorithms for L1/nuclear norm minimization Авторы: Немировский Аркадий Семенович, Нестеров Юрий Евгеньевич Дата: 16 ноября 2014 Журнал: Acta Numerica Страницы: 1–67 Год: 2013

 

First-order methods of smooth convex optimization with inexact oracle Авторы: Нестеров Юрий Евгеньевич, Olivier, D, Fran?ois, G Дата: 16 ноября 2014 Журнал: Math. Program., Ser. A Год: 2013

 

Gradient methods for minimizing composite functions Авторы: Нестеров Юрий Евгеньевич Дата: 16 ноября 2014 Журнал: Mathematical Programming Ser. B Страницы: 125–161 Год: 2013

 

Implementation of Boolean Functions with a Bounded Number of Zeros by Disjunctive Normal Forms Авторы: Максимов Юрий Дата: 16 ноября 2014 Журнал: Computational Mathematics and Mathematical Physics Том: 53 Выпуск: 9 Страницы: 1391 Год: 2013

 

On Interpolation of Smooth Processes and Functions Авторы: Голубев Юрий Ксенофонтович, Крымова Екатерина Дата: 16 ноября 2014 Журнал: Problems of Information Transmission Том: 49 Страницы: 127-148 Год: 2013

 

Local Quantile Regression (with rejoinder) Авторы: Спокойный Владимир Григорьевич, Wang, W, H?rdle, W Дата: 16 ноября 2014  J. of Statistical Planing and Inference Том: 143 Страницы: 1109–1129 Год: 2013

 

Manifold Learning: generalizing ability and tangential proximity Авторы: Бернштейн Александр Владимирович, Kuleshov, AP Дата: 16 ноября 2014 Журнал: International Journal of Software and Informatics Год: 2013

 

Modeling Nonstationary and Leptokurtic Financial Time Series Авторы: Спокойный Владимир Григорьевич, Chen, Y Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Econometric Theory Год: 2013

 

Ordered Smoothers With Exponential Weighting Авторы: Голубев Юрий Ксенофонтович, Крымова Екатерина , Черноусова Елена Дата: 16 ноября 2014 Год: 2013

 

Portfolio Choice and Cross-Sectional Skewness of Hedge Fund Returns Авторы: Бурнаев Евгений Владимирович, Ширяев Альберт Николаевич, Markov, M, Panchekha, A Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Quantitative Finance Год: 2013

 

Primal-dual methods for solving infinite-dimensional games Авторы: Двуреченский Павел , Нестеров Юрий Евгеньевич, Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 16 ноября 2014 Год: 2013

 

Sharp deviation bounds for quadratic forms Авторы: , Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Mathematical Methods of Statistics Том: 22 Выпуск: 2 Страницы: 100-113 Год: 2013

 

Sparse Non Gaussian Component Analysis by Semidefinite Programming Авторы: Немировский Аркадий Семенович, Спокойный Владимир Григорьевич, Diederichs, E, Juditsky Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: J. Machine Learning Том: 91 Страницы: 211-238 Год: 2013

 

Spatially Adaptive Density Estimation by Localised Haar Projections Авторы: Спокойный Владимир Григорьевич, Gach, F, Nickl, R Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Annales de l'Institut Henri Poincare - Probability and Statistics Том: 49 Страницы: 900–914 Год: 2013

 

Subgradient methods for huge-scale optimization problems Авторы: Нестеров Юрий Евгеньевич Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Mathematical Programming, Ser. A Год: 2013

 

Traffic jams: when rationality leads to collapse Авторы: Гасников Александр Владимирович, Дорн Юрий , Nurminsky, E, Shamray, N Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: KVANT Год: 2013

 

Выделение главных направлений в задаче аппроксимации на основе гауссовских процессов. Авторы: Бурнаев Евгений Владимирович, Ерофеев Павел , Prikhodko, P Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Труды МФТИ Том: 5 Выпуск: 3 Год: 2013

 

Методология построения суррогатных моделей для аппроксимации пространственно неоднородных функций. Авторы: Бурнаев Евгений Владимирович, Prikhodko, P Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Труды МФТИ Том: 54 Выпуск: 4 Страницы: 14 Год: 2013

 

Об одной методике построения ансамблей регрессионных моделей Авторы: Бурнаев Евгений Владимирович, Prikhodko, P Дата: 16 ноября 2014 Журнал: Автоматика и Телемеханика Том: 6 Страницы: 19

 

Об эффективности одного метода рандомизации зеркального спуска в задачах online оптимизации Авторы: Гасников Александр Владимирович, Нестеров Юрий Евгеньевич, Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Год: 2013

 

Об эффективных рандомизированных алгоритмах поиска вектора PageRank Авторы: Гасников Александр Владимирович, Dmitriev, D Дата: 16 ноября 2014 Год: 2013

 

Оптимальное решающее правило в задаче Кифера - Вейса для броуновского движенияAn optimal decision rule in the Kiefer - Weiss problem for a Brownian motion Авторы: Ширяев Альберт Николаевич Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Успехи математических наук Том: 68 Выпуск: 2 Страницы: 201 - 202 Год: 2013

 

Оракульное неравенство для метода экспоненциального взвешивания упорядоченных оценок Авторы: Крымова Екатерина , Черноусова Елена Дата: 16 ноября 2014 Год: 2013

 

About possible dynamic in PageRank model and modernized model of correspondence matrix calculation Авторы: Гасников Александр Владимирович, Gasnikova, EV Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Trudy MIPT Том: 4 Выпуск: 2 Страницы: 101-120 Год: 2012

 

Bayesian disorder detection problems on filtered probability spaces Авторы: Ширяев Альберт Николаевич Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Theory of Probability and Its Applications Том: 57 Выпуск: 3 Страницы: 453-470 Год: 2012

 

On Chernoff's hypotheses testing problem about the drift of a Brownian motion Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Theory of Probability and Its Applications Том: 57 Выпуск: 4 Страницы: 778-788 Год: 2012

 

Comparative Analysis of the Complexity of Boolean Functions with a Small Number of Zeros Авторы: Максимов Юрий Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Doklady Mathematics Том: 86 Выпуск: 3 Год: 2012

 

How to deal with traffic jams Авторы: Гасников Александр Владимирович, Дорн Юрий , Shvetsov, V Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Троицкий вариант - Наука Том: 117 Год: 2012

 

Optimal stopping problems for a Brownian motion with a disorder on a finite interval Авторы: Ширяев Альберт Николаевич Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Год: 2012 

 

Parametric estimation. Finite sample theory Авторы: Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Ann. Statist. Том: 40 Страницы: 2877-2909 Год: 2012

 

Robust parent-identifying codes and combinatorial arrays  Авторы: Кабатянский Григорий Анатольевич, Barg, A Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: IEEE Transactions on Information Theory Том: 58 Выпуск: 12 Год: 2012

 

Roughness penalty, Wilks Phenomenon, and Bernstein - von Mises Theorem Авторы: Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Год: 2012

 

Selected mathematical problems of traffic flow theory Авторы: Гасников Александр Владимирович Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: International Journal of Computer Mathematics Том: 89 Выпуск: 3 Страницы: 409-432 Год: 2012

 

Semiparametric estimation of the signal subspace Авторы: Спокойный Владимир Григорьевич Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Journal of machine learning and data analysis. Том: 1 Выпуск: 3 Страницы: 140-147 Год: 2012

 

Simple Disjunctive Normal Forms of Boolean Functions with a Restricted Number of Zeros Авторы: Максимов Юрий Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Doklady Mathematics Том: 86 Выпуск: 1 Год: 2012

 

Stochastic analysis in problems Авторы: Гасников Александр Владимирович, Черноусова Елена , Nagapetyan, TA Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Mathematical Education Том: 3 Выпуск: 16 Страницы: 181-213 Год: 2012

 

Алгоритм построения оптимальной стратегии в нелинейной дифференциальной игре c нефиксированным временем окончания Авторы: Двуреченский Павел , Ivanov, GE Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Труды МФТИ Том: 4 Выпуск: 4 Страницы: 51 Год: 2012

 

О скорости разбегания двух подряд идущих бегущих волн в асимптотике решения задачи Коши для уравнения типа Бюргерса Авторы: Гасников Александр Владимирович Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Computational Mathematics and Mathematical Physics Том: 52 Выпуск: 6 Страницы: 1069 Год: 2012

 

Простые дизъюнктивные нормальные формы булевых функций с ограниченным числом нулей Авторы: Максимов Юрий Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Доклады Академии Наук Том: 445 Выпуск: 2 Год: 2012

 

Сравнительный анализ сложности булевых функций с малым числом нулей Авторы: Максимов Юрий Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: Доклады Академии Наук Том: 447 Выпуск: 6 Год: 2012

 

L1-оптимальное оценивание методом линейного программирования для периодических граничных функций с гельдеровской производной Авторы: Назин Александр Викторович, Girard, S Дата: 16 ноября 2014 Статус: опубликована Журнал: 12

 

Back to top